Türk bankacılık sektörü mevduat bankalarının finansal yapılarının karlılıklarına etkisi
Özet Görüntüleme: 27
/ 
PDF İndirme: 30
DOI:
https://doi.org/10.70736/ijoess.571Anahtar Kelimeler:
Panel veri analizi- Türk bankacılık sistemi- varlık getirisiÖzet
Günümüz finansal sistemin en önemli temel bileşenlerinden bir tanesi olan bankacılık sektörünün küresel ekonomiye entegrasyonunun arttıkça, sektörün sürdürülebilir karlılığa ulaşması daha da önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada, bankacılık sektörünün karlılığını, finansal yapı oranları ve makro ekonomik belirleyicileri ile birlikte analiz ederek literatüre katkı sağlamak amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Bu amaçla, Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankalarının finansal yapılarının karlılıklarına etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda mali tablo verilerine eksiksiz ulaşılan ve aktif olarak faaliyet gösteren 19 mevduat bankasının 2007Q1-2024Q1 yılları arası çeyrek dönem mali tablo verilerinden yararlanılmıştır. Panel veri regresyon analiz yönteminin kullanıldığı çalışmada öncelikle farklı birimler arasında bir ilişki olup olmadığı test edilmiştir. Daha sonra yatay kesit bağımlılığını dikkate alan birim kök testleri ile serilerin durağanlığı sınanmıştır. Seride değişen varyans ve otokorelasyon olup olmadığı Durbin Watson ve Wald testleri ile test edilmiş ve regresyon modeli tahmin edilmiştir. Analiz bulgularına göre, bağımlı değişkenler net faiz marjı, aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı ile faiz dışı gelirler ile kredi payı değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna karşın, sermaye oranı, mevduat payı ve enflasyon oranı değişkenleri ile banka karlılıkları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmemiştir.
Referanslar
Al-Homaidi E.A., Tabash M.I., Farhan N.H.S. & Almaqtari F.A. (2018). Bank-specific and macro-economic determinants of profitability of Indian commercial banks: A panel data approach. Cogent Economics & Finance, 6, 1–26. https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1548072
Ayadi, N., & Boujelbène, Y. (2012). The determinants of the profitability of the Tunisian deposit banks. IBIMA Business Review, 1-21.
BDDK (2003). Bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programı gelişme raporu- (VII), Ekim.
Behera J., & Mishra, A.K. (2020). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth in G7 countries: Evidence from panel autoregressive distributed lag (P-ARDL) model, IEEP 17(1), 241–258.
Belke, M., & Unal, E.A. (2017). Determinants of bank profitability: Evidence from listed and non-listed banks in Turkey. Journal of Economics Finance and Accounting, 4(4), 404-416.
Breusch, T., & Pagan, A.R. (1980). The LM test and its applications to model specification in econometrics. Review of Economic Studies, 47, 239-254.
Chen, S., & Liao, C. (2011). Are foreign banks more profitable than domestic banks? Home- and hostcountry effects of banking market structure, governance, and supervision. Journal of Banking and Finance, 35, 819-839.
Demirgüç¸-Kunt, A., & Huizinga, H. (1999). Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence. The World Bank Economic Review, 13(2), 379–408.
Dilmaç, M., Dikmen, A.T., & Keleş, Ş. (2015). Bankaların finansal yapılarının karlılıkları üzerine etkileri: Türk bankacılık sektörü üzerine bir uygulama (1998-2015). The International New Issues in Social Sciences (TINI-SOS), 1, 143-165.
Garcia-Herrero, A., Gavila, S., & Santabarbara, D. (2009). What explains the low profitability of Chinese banks? Journal of Banking & Finance, 33, 2080–2092.
Horobet, A., Radulescu, M., Belascu, L., & Dita, S.M. (2021). Determinants of bank profitability in CEE countries: Evidence from GMM panel data estimates. Journal of Risk and Finance Management, 14(7), 307-330. https://doi.org/10.3390/jrfm14070307
Işık, Ö., Koşaroğlu, Ş.M., & Demirci, A. (2018). The impact of size and growth decisions on Turkish banks’ profitability. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(1), 21-29.
Javaid, S., Zaman, J., & Gaffor, A. (2011). Determinants of bank profitability in Pakistan: Internal factor analysis. Mediterranean Journal of Social Sciences, 2(1), 59-78.
Johnson, R.A., & Wichern, D.W. (2007). Applied multivariate statistical analysis. Pearson Prentice Hall.
Kahveci, E., Ekşi, İ.H., & Kaya, Z. (2016). Türkiye’deki mevduat bankalarında sermaye yapısı – karlılık ilişkisi: 2002 – 2014 yılları arası panel veri uygulama. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12, 446-461.
Kakilli Acaravcı, S., & Çalım, A.E. (2013). Turkish banking sector's profitability factors. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 27–41.
Kalaycı, Ş. (2014). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Asil Yayın.
Kayran, O., & Kıyılar, M. (2021). Türkiye’deki mevduat bankalarına yönelik bir araştırma: Bankalarda gelir çeşitlendirilmesinin performans üzerine etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(2), 419- 439.
Kılıç, M. (2019). Bankaların finansal yapısının karlılık üzerindeki etkisi: Özel sermayeli mevduat bankaları üzerine bir inceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (24), 45-58.
Kumar, R. (2014). Stock markets, derivatives markets, and foreign exchange markets. Academic Press, 125–164. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-416997-5.00005-1
Kumbirai, M., & Webb, R. (2010). A financial ratio analysis of commercial bank performance in South Africa. African Review of Economics and Finance, 2(1), 30-53.
Maudos, J., & Fernández de Guevara, J. (2004). Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European Union. Journal of Banking and Finance, 28, 2259–2281.
Menicucci, E., & Paolucci, G. (2016). The determinants of bank profitability: Empirical evidence from European banking sector. Journal of Financial Reporting and Accounting, 14(1), 86–115.
Meta, F.E. (2022). Bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyici faktörlerin incelenmesi: Panel veri analizi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57(2), 1133-1152.
Muraina, S.A. (2018). Determinants of listed deposit money banks profitability in Nigeria. International Journal of Finance and Banking Research, 4(3), 40-56.
Olaoye, F.O., & Olarewaju, O.M. (2015). Determinants of deposit money banks’ profitability in Nigeria. Arabian Journal of Business and Management Review 4(9), 11–18.
Pesaran, M. H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. University of Cambridge Working Paper,
Pesaran, M.H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312.
Pesaran, M.H., Ullah, A., & Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section independence. The Econometrics Journal, 11(1), 105-127.
Peterson, M.A., & Schoeman, I. (2008). Modeling of banking profit via return-onassets and return-on-equity. Proceedings of the World Congress on Engineering, London, UK, 2, 1-6.
Rumler, F., & Waschiczek, W. (2010). The impact of economic factors on bank profits. Monetary Policy and the Economy, 4(10), 49-67.
Sarafidis, V., Yamagata, T., & Robertson, D. (2009). A test of cross section dependence for a linear dynamic panel model with regressors. Journal of Econometrics, 148(2), 149-161. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2008.10.006
Saunders, A., & Schumacher, L. (2000). The determinants of bank interest rate margins: an international study. Journal of International Money and Finance, 19, 813– 832.
Sinha, P., & Sharma, S. (2016). Determinants of bank profits and its persistence in Indian Banks: a study in a dynamic panel data framework. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 7(1), 35-46.
Siraj K.K., & Pilla P.S. (2013). Efficiency of NPA management in Indian SCBs –a bank-group wise exploratory study. Journal of Applied Finance & Banking, 3(2), 123-137.
Tan, Y. (2014). Performance, risk and competition in the Chinese banking industry. Kidlington, Oxford: Chandos Publishing.
Yalçın, G. (2023) Türk bankacılık sektörü piyasa yapısı ile mevduat bankalarının kârlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayın No.823746) [Yüksek lisans tezi, Tarsus Üniversitesi]. https://acikerisim.tarsus.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.13099/262/823746.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Yao, H., Haris, M., & Tariq, G. (2018). Profitability determinants of financial institutions: evidence from banks in Pakistan. International Journal of Financial Studies, 6(53), 1-28.
İndir
Yayınlanmış
Nasıl Atıf Yapılır
Sayı
Bölüm
Lisans
Telif Hakkı (c) 2025 Mehmet Akarcay
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 International License ile lisanslanmıştır.
